2級 2015年1月 問題 27 第2問 問題

ポートフォリオ理論等に関する次の記述は、適切ですか。

相関係数が１であるＡ資産とＢ資産の２資産からなるポートフォリオのリスク（標準偏差）は、Ａ資産のリスク（標準偏差）とＢ資産のリスク（標準偏差）を組入比率で加重平均して得た値よりも小さくなる。

正答率：94/164(57%)

適切である 適切でない