2級 2010年5月 問題 27 問題

過去５年間において、資産Ｘと資産Ａ〜Ｄの相関係数が以下の数値であった場合、資産Ｘと資産Ａ〜Ｄの組み合わせのうち、過去５年間のポートフォリオのリスク（リターンの標準偏差）が最も低いものはどれか。なお、資産Ａ〜Ｄのリスク（リターンの標準偏差）は等しく、各ポートフォリオにおいて２資産の構成比はいずれも１：１であるとする。

＜資産Ｘとの相関係数＞
資産Ａ　 ０.６
資産Ｂ −０.５
資産Ｃ　 ０.３
資産Ｄ −０.２

正答率：1214/2176(55%)

資産Ｘと資産Ａの組み合わせ 資産Ｘと資産Ｂの組み合わせ 資産Ｘと資産Ｃの組み合わせ 資産Ｘと資産Ｄの組み合わせ